Banca anima em Bolsa após Basileia III ter acordado regras menos drásticas do que o temido

O Grupo de Governadores e autoridades de Supervisão concordaram que as novas regras devem ser incorporadas de modo gradual entre 2022 e 2027. O encontro ocorreu no Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt.

Basileia III animou os bancos europeus na bolsa. Hoje as ações dos bancos estiveram em alta um pouco por toda a Europa (excepto em Portugal, onde o BCP fechou a cair -0,72%). Vejamos por exemplo: CaixaBank (+2,75%); Santander (+1,79%); Deutsche Bank (+3,29%); Lloyds Bank (+3,75%); Barclays (+3,32%); Crédit Agrícole (+3,86%); BNP Paribas (+2,75%); Sociéte Générale (+2,25%); UBS (+2,12%) e Intesa (+2,64%).
O motivo? O Comité de Supervisão Bancária de Basileia acordou ontem as regras de como os bancos avaliam o risco de seus ativos para calcular o rácio de capital mínimo. Apesar de tudo, esse novo regulamento é menos drástico do que o temido.

O presidente do BCE, Mario Draghi, indicou que essas regras serão implementadas a partir de 1 de janeiro de 2022 e “tornarão o quadro de capital mais robusto e aumentará a confiança nos bancos”. As reformas aprovadas “agora completam a reforma global da regulamentação”, que começou após a crise financeira, acrescentou o presidente do BCE.

“Essas reformas ajudarão a reduzir a variabilidade excessiva em ativos ponderados pelo risco e melhorarão a comparabilidade e a transparência dos rácios de capital bancário”, disse Stefan Ingves, presidente do Comité de Basileia, que também é governador do banco central da Suécia. Essas modificações complementam a fase inicial das reformas da regulamentação bancária anunciadas em 2010 e não requerem mais capital dos bancos para absorver perdas do que o anteriormente estabelecido.

O Grupo de Governadores e autoridades de Supervisão concordaram que as novas regras devem ser incorporadas de modo gradual entre 2022 e 2027. O encontro ocorreu no Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt.

A relação de capital mínimo do Nível 1 permanece em 6% e não houve aumento deste rácio porque muitos bancos já se queixaram de que seria demais.

Basileia unifica regulamentos de risco
As reformas de Basileia III restringem o uso que os bancos podem fazer de seus modelos internos para calcular o risco dos ativos, com o objetivo de reduzir as variações no cálculo dos ativos ponderados pelo risco.
Pretende-se que todos os bancos utilizem sistemas de cálculo confiáveis ​​que reflictam verdadeiramente os riscos ao calcular o capital mínimo que devem ter e que diminua as variações entre bancos decorrentes de modelos internos muito díspares.

Por esta razão, o Comité de Basileia estabeleceu que a diferença no cálculo do capital mínimo necessário para cobrir os ativos ponderados pelo risco usando o modelo interno face ao cálculo com base no modelo padrão só pode variar no máximo de 27,5%. O modelo interno de um banco deve calcular ativos ponderados pelo risco de pelo menos 72,5% daqueles calculados pelo regulamento padrão de Basileia III.

Outro aspecto importante das reformas acordadas é que os bancos maiores terão leverage ratio (mede a relação entre o endividamento da empresa e os ativos) mais altos, de modo a que o risco de obter excesso de dívida seja reduzido. “Agora que a agenda de reformas regulatórias de Basileia III foi concluída, devemos nos concentrar na importante tarefa de garantir que os padrões sejam implementados de forma consistente em todo o mundo”, acrescentou.

São estabelecidas revisões de risco de crédito, risco operacional e risco de mercado, que também serão aplicadas em janeiro de 2022. O adiamento na implementação “dará aos bancos mais tempo para desenvolver a infra-estruturas de sistemas necessária para aplicar” regulamento, de acordo com o Comité.

Exposição à dívida soberana, sem acordo
Apesar dos avanços, os reguladores bancários não chegaram a um consenso sobre uma nova avaliação regulatória da exposição à dívida soberana, razão pela qual ainda é considerada livre de riscos.

Ficou assim adiada por três anos até 2022, a plena implementação dos requisitos de capital e outras regras.

A dívida soberana dos países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é considerada sem risco desde o regulamento de Basileia I (1988), que ainda se aplica, embora com as modificações de Basileia II (2004). No entanto foi precisamente a dívida soberana de alguns países da área do euro que gerou a crise da dívida em 2010 na região.
A última etapa da Basileia III tinha o objetivo de tornar medidas de risco mais transparentes e comparáveis ao redor do mundo.

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