BCE diminui rácio de fundos próprios ao BPI para 9,25% em 2017

Conselho de Administração decidiu aprovar a emissão de dívida subordinada (Tier 2) num valor de até 350 milhões de euros, em termos a definir posteriormente, diz o banco.

O Banco BPI comunicou ao mercado ter recebido no passado dia 12 de dezembro a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados a partir de 1 de Janeiro de 2017, decisão que se baseia nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Na sequência disso o BCE definiu, no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios a observar a partir da data referida, os seguintes rácios, determinados em função do valor total dos activos ponderados pelo risco (RWA): 9,25% de rácio de common equity tier 1 (CET1) (rácio de fundos próprios), na versão ‘phased in’. Este rácio que o banco liderado por Fernando Ulrich tem de ter a partir de Janeiro, já inclui o ‘buffer’ (almofada) de conservação de capital para 2017 que é de 1.25%, que é uma exigência do Banco de Portugal. Uma vez que segundo o regulador o ‘buffer’ contra-cíclico está actualmente fixado em 0% e o ‘buffer’ para risco sistémico (O-SII) é nulo em 2017, não há mais nenhuma almofada incluída neste requesito.

O rácio de Tier 1 (que inclui outros instrumentos para além do capital, como por exemplo obrigações de elevada subordinação Additional tier-1) tem de ser 9,75% e o rácio total que inclui dívida subordinada e reservas, por exemplo, tem de ser 11,75%.

Isto compara com os requisitos do ano anterior, que eram superior. Isto é o BCE exige hoje menos capital de melhor qualidade do que no ano passado, em termos consolidados. Em 2016 exigiu 9,75% de rácio de fundos próprios (CET1).

Mas mantém a mesma exigência ao nível do rácio de Tier 1 9,75% e exige um rácio de capital global (inclui Tier 2) maior este ano do que no passado (11,75% contra 9,75%).

O BPI explica que face a estes requisitos, e tendo em conta a venda de 2% do BFA e a redução de 0.5 pontos percentuais na taxa de desconto das responsabilidades com pensões prevista para o final de 2016, estima-se que o Banco cumpra os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1) e Tier 1. Isto é, o banco já cumpre esse rácio.

Recorde-se que na apresentação de resultados do terceiro trimestre, o BPI anunciou que em termos consolidados o rácio Common Equity Tier 1 (CET1), calculado de acordo com as regras da CRD IV / CRR apresentava os seguintes valores: CET1 “phasing in” (regras aplicáveis em 2016): 11.4%; e  CET1 “fully implemented” (regras totalmente implementadas): 11%.

“Relativamente ao rácio total, existe uma diferença face ao requisito mínimo de 11,75%. Para efeitos do cumprimento deste requisito, o Conselho de Administração decidiu aprovar a emissão de dívida subordinada (Tier 2) num valor de até 350 milhões de euros, em termos a definir posteriormente, diz o banco.

O BCE obrigou a que o rácio individual do BPI passe a ser no mínimo de 8,25% em termos de fundos próprios (CET1). Este ano (2016) os requisitos mínimos prudenciais no âmbito do SREP, para o rácio individual só se aplicavam ao rácio consolidado. A razão pela qual no comunicado do BPI surge um rácio de CET1 individual exigido de 5,125%, em 2016 (muito inferior ao exigido este ano) é porque esse rácio era o mínimo exigido pelo Banco de Portugal (e não pelo BCE).

O mesmo explica a diferença de rácios mínimos ao nível do Tier 1 e do rácio total.

Ao contrário do que se poderia supor, não traduz um agravamento do risco ao nível do balanço individual do banco.

 

 

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