BCE exige ao BCP mais capital do que ao BPI

Tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2017, o BCP cumpre os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total.

O Banco Comercial Português (BCP) recebeu a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados a partir de 1 de janeiro de 2018, decisão que se baseia nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

As decisões referidas anteriormente definem, no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios a observar a partir de 1 de janeiro de 2018, os seguintes rácios, determinados em função do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA): O BCP tem de ter em termos de rácio de CET1 mínimo (em regime de phased-in) um rácio mínimo de 8,8125%; dos quais 4,5% no Pilar 1; 2,25% no Pilar 2; e 2,0625% de almofada de capital.

Neste momento, segundo os dados de 30 de setembro, o BCP tem um Rácio de Capital de CET1 de 13,2% (phased-in) e 11,7% (na versão fully loaded). Portanto acima folgadamente das exigências do BCE face ao risco dos ativos do BCP.

Em termos de Rácio de Capital Tier 1 o BCE exige ao BCP 10,3125%, sendo que 6,0% é a exigência em termos de Pilar 1; 2,25% em termos de Pilar e 2,0625% é o buffer de segurança exigido. Mas o banco já supera o exigido em termos de rácio de capital Tier 1 ao ter 13,2% (phased-in) 11,8% (fully loaded).

Em termos de rácio de capital total, portanto incluindo Tier 2 como as obrigações subordinadas, o exigido a partir de 1 de janeiro é de 12,3125% , dos quais 8,0% no Pilar 1 2,25% (Pilare 2) e 2,0625% é o buffer.

A almofada exigida pelo regulador inclui a reserva de conservação de fundos próprios (1,875%), a reserva contracíclica (0%) e a reserva para outras instituições de importância sistémica (0,1875%).

Em 30 de setembro o BCP já tinha 14,2% de rácio de capital total, calculado na versão phased-in e 12,7% no regime fully loaded.

Em termos de rácios (fully loaded) pro-forma que incluem o impacto das emissões de dívida subordinada realizadas pelo BCP e pelo Bank Millennium no 4.º trimestre de 2017, o CET1 de 30 de setembro é de 11,7%; Tier 1 de 11,8% e Rácio Total de 13,6%.

O banco salienta que de acordo com a decisão do BCE no âmbito do SREP, o requisito de Pilar 2 para o BCP em 2018 é de 2,25%, o que representa uma redução de 0,15 p.p. face a 2017. É a mesma exigência que o BCE aplicou ao BPI, o outro grande banco que já divulgou os rácios exigidos pelo BCE em função do risco da sua carteira de ativos, o requisito do pilar 2 – com base neste processo de avaliação SREP,  está em 2,25%.

Mas na comparação com o BPI a exigência do BCE para o BCP supera a do BPI em termos de rácios mínimos exigidos que é de 8,75% (CET1 no regime phased-in); 10,25% de Rácio Tier 1 (que pode incluir ações preferênciais) e 12,25% de rácio de capital total.

A almofada de capital exigida também é ligeiramente maior no BCP do que no BPI.

Por aqui se pode concluir que o BCP tem uma carteira de ativos que apresenta maior risco do que a do BPI.

Os três pilares definidos pelo Acordo de Basileia são: Pilar 1, relativo ao capital mínimo perante riscos de crédito, riscos de mercado e risco operacional; Pilar 2, referente à supervisão e avaliação dos requisitos de capital; e Pilar 3, relativos à transparência e disciplina de mercado.

O acordo de Basileia III surgiu com o propósito de melhorar a capacidade do setor bancário para absorver choques decorrentes de cenários adversos de natureza económica e financeira. Para isso introduziu uma definição mais estrita de capital regulamentar (fundos próprios), definiu, pela primeira vez, requisitos de liquidez harmonizados a nível internacional, através de duas novas métricas – uma de curto prazo (liquidity coverage ratio) e outra de médio prazo (net stable funding ratio) – e adicionou ao elenco das medidas prudenciais um requisito prudencial complementar ao rácio de adequação de fundos próprios baseado nos ativos ponderados pelo risco, traduzido na previsão do rácio de alavancagem (em inglês, leverage ratio).

Basileia III introduziu igualmente requisitos adicionais de constituição de reservas de fundos próprios, quer de natureza estrutural, quer de natureza contracíclica, de modo a reforçar a resiliência dos bancos e promover a internalização dos custos que a sua atuação pode ter para o sistema financeiro.

(atualizada)

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