BCE mantém exigências de capital ao BCP apesar da redução do malparado

De acordo com a decisão do BCE no âmbito do SREP, o requisito de Pilar 2 para o BCP em 2020 é de 2,25%, mantendo o mesmo valor de 2019.

Miguel A. Lopes/Lusa

Os testes de stress do Banco Central Europeu (BCE) ao Millennium BCP determinaram que a instituição tem de ter um rácio de capital especifico ao nível do Pilar 2 para 2020 igual ao deste ano. Esta exigência de fundos próprios para 2020, e que é em função dos riscos da entidade, mantêm-se em 2,25%, tal como aconteceu no ano passado.

Isto apesar da redução do stock de crédito malparado. O BCP anunciou, nos resultados do terceiro trimestre, uma redução de NPE (Non-Performing Exposure) de 1.855 milhões de euros.

O banco anunciou que “uma evolução favorável dos indicadores de qualidade do crédito, nomeadamente pela evolução do rácio de NPE que evidenciou uma redução de 12,3% em 30 de setembro de 2018 para 8,4% no final do terceiro trimestre de 2019”, diz o BCP que acrescentou que a redução dos riscos implícitos na carteira de crédito do Grupo encontra-se também suportada pelo aumento generalizado dos graus de cobertura, nomeadamente no que respeita ao reforço da cobertura de NPE por imparidades, que evoluiu de 50,8% em setembro 2018 para 55,1% em setembro de 2019. Na atividade em Portugal, a cobertura de NPE por imparidades situou-se em 54,1%, que compara com 48,4% relevados no final de setembro de 2018.

O BCE não reflete estes esforços do BCP nas exigências de capital ao nível do Pilar 2. tal como aconteceu já com a Caixa Geral de Depósitos.

Em comunicado, o Banco Comercial Português (BCP) informa ter recebido a decisão do BCE sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados em base consolidada a partir de 1 de janeiro de 2020, decisão que se baseia nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

De acordo com a decisão do BCE no âmbito do SREP, o requisito de Pilar 2 para o BCP em 2020 é de 2,25% e está ao nível do exigido à CGD (2,25%).

No comunicado o banco diz ainda que “adicionalmente, o BCP foi informado pelo Banco de Portugal sobre a reserva de fundos próprios que lhe é exigida na qualidade de “outra instituição de importância sistémica (O-SII)”.

Os buffers incluem a reserva de conservação de fundos próprios (2,5%), a reserva contracíclica (0%) e a reserva para outras instituições de importância sistémica (O-SII: 0,563%), anuncia o BCP.

“Dado o aumento da importância sistémica do BCP para o sistema financeiro português, o seu requisito futuro de reserva O-SII foi revisto de 0,75% para 1,00%, tendo-lhe sido concedido um ano adicional (1 de janeiro de 2022) para cumprimento do mesmo, conforme comunicado pelo Banco de Portugal no seu sítio da Internet”, explica o banco liderado por Miguel Maya.

Os buffers (almofadas de capital) por prudência, exigidos ao BCP são 3,06% (phased-in) de CET1 e 3,5% (fully implemented).

“Os buffers incluem a Reserva de Conservação de Fundos Próprios (2,5%), a Reserva Contra Cíclica (0%) e a Reserva para ‘Outras Instituições de Importância Sistémica’ (0,75% em 2020, convergindo para 1% em 2021)”, refere o banco em comunicado.

O BCP terá de ter no mínimo, segundo o BCE, no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios a observar a partir de 1 de janeiro de 2020, determinados em função do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA), de ter um rácio de CET1 no mínimo de 9,81% (phased-in) e 10,25% (fully implemented). O BCP tinha em setembro (fully implemented) um rácio de Common Equity Tier 1 de 12,3%.

“Tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2019, o BCP cumpre confortavelmente os rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total”, refere o banco.

Em termos de rácios phased–in, isto é, com as regras de Basileia III a serem sequencialmente implementadas entre 2022 e 2027, foi ainda exigido ao BCP  um rácio Tier 1 de 11,31% e em termos de fully implemented de 11,75% (o BCP tem 13,4%). Em termos de rácio de capital total, foi exigido ao BCP 13,31% (phased-in) e 13,75% (fully implemented), e banco em setembro tinha 15,7%.

Atualmente, os requisitos baseados no risco para os grupos bancários portugueses consistem num mínimo de 4,5% em CET1; 6% de Tier 1; e 8% do montante total da posição em risco (pilar 1).

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