BCE vai reforçar a investigação das posições em risco dos bancos relacionadas com imobiliário

Uma das novidades da ação de supervisão do BCE para o próximo ano é reforçar a investigação das posições em risco relacionadas com imobiliário. Numa altura em que se diz que em Portugal não há risco de uma bolha imobiliária rebentar no balanço dos bancos, o BCE diz que o método de supervisão que combina atividades remotas e no local vai ser aplicado aos imóveis da banca.

O Banco Central Europeu (BCE) já definiu as suas prioridades prudenciais para a supervisão bancária no próximo ano. Uma das novidades da ação de supervisão do BCE para o próximo ano é reforçar a investigação das posições em risco relacionadas com imobiliário. Numa altura em que Portugal se diz que não há risco de uma bolha imobiliária rebentar no balanço dos bancos, o BCE diz que o método de supervisão que combina atividades remotas e no local vai ser aplicado aos imóveis da banca.

As prioridades prudenciais a nível do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) estabelecem os domínios sobre os quais incidirá a supervisão em 2018. “Tendo em consideração os desenvolvimentos relevantes a nível económico, regulamentar e prudencial, as prioridades prudenciais baseiam-se numa avaliação dos desafios mais importantes enfrentados pelas entidades supervisionadas”, contextualiza o BCE.

Os principais fatores impulsionadores dos riscos no setor bancário identificados são: período prolongado de taxas de juro baixas; os stocks elevados de créditos não produtivos (non-performing loans – NPL); as incertezas geopolíticas, os desafios económicos estruturais na área do euro (incluindo desequilíbrios orçamentais e preocupações com a sustentabilidade da dívida); as perspetivas de crescimento nas economias emergentes; as reações das instituições de crédito a novas iniciativas de regulamentação; a evolução dos mercados imobiliários residencial e comercial; a reavaliação do preço do risco nos mercados financeiros; a cibercriminalidade e as perturbações dos serviços informáticos; os casos de má conduta das instituições de crédito; a concorrência de instituições parabancárias; a potencial falência de uma contraparte central e um enquadramento empresarial rígido.

As fontes de risco para o setor bancário foram identificadas em cooperação com as autoridades nacionais competentes e têm em conta a informação fornecida pelas equipas conjuntas de supervisão, as análises micro e macroprudenciais realizadas pelo BCE, bem como relatórios elaborados por organismos internacionais.

A Supervisão Bancária do BCE procedeu a uma análise das prioridades prudenciais e concluiu que em 2018, a supervisão bancária europeia incidirá sobre quatro domínios prioritários: modelos de negócio e drivers da rentabilidade; risco de crédito; gestão do risco; e atividades com múltiplas dimensões de risco.

“Para cada um dos domínios prioritários, serão desenvolvidas diversas iniciativas em matéria de supervisão, podendo a implementação plena das mesmas prolongar-se por mais de um ano”, avisa o BCE.

Preparação para a IFRS 9 e outras alterações regulamentares
Em 2018, face às várias alterações regulamentares com impacto nas instituições de crédito, a Supervisão Bancária do BCE dará seguimento, junto das instituições de crédito, à questão da preparação para as alterações relevantes e a sua implementação. Até aqui tudo expectável. Uma alteração importante é a introdução da Norma Internacional de Relato Financeiro 9 (International Financial Reporting Standard 9 – IFRS 9), “em relação à qual os resultados provisórios de uma análise temática revelaram que ainda existe margem para melhorias no tocante à preparação para a nova norma e à sua aplicação”, diz o supervisor europeu.

As equipas conjuntas de supervisão prosseguirão a monitorização e as atividades de seguimento junto das instituições de crédito.

As novas alterações regulamentares, cuja preparação por parte das instituições de crédito será acompanhada de perto, incluem o rácio de financiamento estável líquido (net stable funding ratio – NSFR); o rácio de alavancagem e os requisitos mínimos para os fundos próprios e para os passivos elegíveis (minimum requirements for own funds and eligible liabilities – MREL).

O BCE diz que as atividades de supervisão planeadas para 2018, a fim de dar resposta às múltiplas dimensões do risco, compreendem testes de esforço, assim como os preparativos em curso para o Brexit que permanecerá no topo da agenda de supervisão em 2018.

O supervisor, “em conjunto com as autoridades nacionais competentes, continuará a avaliar os planos das instituições de crédito de transferirem a atividade do Reino Unido para a área do euro, incluindo os pedidos de licença bancária”.

Será prestada especial atenção ao cumprimento das políticas acordadas, nomeadamente para evitar a criação de instituições “de fachada” nos países participantes no MUS, diz o documento.

“As equipas conjuntas de supervisão continuarão a interagir ativamente com as entidades significativas que serão afetadas pelo Brexit e a acompanhar de perto o aprofundamento e a implementação dos planos de contingência das instituições de crédito”.

Modelos de negócio e rentabilidade debaixo da mira do BCE
Os modelos de negócio e os drivers da rentabilidade dos bancos permanecem uma prioridade para a Supervisão Bancária do BCE em 2018.

As atividades centrar-se-ão na análise da evolução da rentabilidade, no contexto de taxas de juro atual, e na avaliação das implicações do risco de taxa de juro.

“A Supervisão Bancária do BCE terá em conta os resultados da recente análise horizontal dos drivers da rentabilidade das instituições de crédito. Além disso, os resultados da análise de sensibilidade ao risco de taxa de juro da carteira bancária (interest rate risk in the banking book – IRRBB) ajudarão as autoridades de supervisão no seguimento a dar à questão do impacto de potenciais alterações do nível das taxas de juro”, descreve o comunicado da entidade com sede em Frankfurt.

Risco de crédito e créditos não produtivos
O risco de crédito continua a ser uma prioridade de supervisão relevante em 2018. Os stocks de crédito malparado (NPL) permanecem elevados num conjunto de bancos europeus, podendo, em última instância, ter um impacto negativo no crédito bancário à economia. Pois, níveis elevados de NPL afetam o capital e o financiamento, reduzem a rentabilidade e, consequentemente, inibem a disponibilização de crédito a particulares e a empresas.

“A resolução do problema dos NPL é, por conseguinte, importante tanto para a viabilidade das instituições de crédito como para o desempenho macroeconómico”, diz o BCE.

“O diálogo em matéria de supervisão com as instituições continuará a incidir fortemente na análise das estratégias em termos de NPL e na melhoria da tempestividade no que toca à mensuração de imparidades e à anulação (write-off) de NPL”, lê-se na nota. Além disso, o grupo de trabalho sobre NPL “continuará a prestar apoio às equipas conjuntas de supervisão nas medidas de seguimento a dar e no diálogo com as instituições de crédito sobre posições não produtivas”, refere o BCE.

A concentração das posições em risco das instituições de crédito em classes de ativos específicas continua a merecer a atenção da supervisão. Assim, está previsto que, com o tempo, “o método de supervisão que combina atividades remotas e no local, adotado de forma eficaz para as carteiras de empréstimos do setor dos transportes marítimos, seja aplicado a outras classes de ativos, tais como bens imóveis”. Trata-se de reforçar a investigação das posições em risco relacionadas com imobiliário.

A atenção da supervisão centrar-se-á ainda nas práticas de gestão e valorização de garantias seguidas pelas instituições de crédito, anuncia o BCE.

Testes de stress
Os próximos testes de esforço para fins de supervisão a nível das entidades significativas serão conduzidos em 2018. “Realizar-se-ão dois exercícios de teste de esforço complementares: uma amostra de entidades significativas de grande dimensão participará num teste de esforço a nível da União Europeia, coordenado pela Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – EBA), e as restantes entidades significativas serão objeto de um teste de esforço adicional, a conduzir pelo BCE.

“Os exercícios de teste de stress serão tidos em conta no processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), reforçarão os testes de esforço e as capacidades de gestão do risco das próprias instituições de crédito e proporcionarão uma avaliação quantitativa dos perfis de risco das mesmas nas diversas categorias de risco”.

O BCE diz ainda estão a decorrer várias atividades relacionadas, por exemplo, com os riscos informáticos e de cibercriminalidade.

“Além disso, poderão ser necessárias outras atividades de supervisão de caráter diversificado a nível de cada entidade supervisionada, dependendo dos perfis de risco específicos das instituições de crédito”.

“No entanto, as prioridades prudenciais constituem um instrumento essencial para coordenar as medidas de supervisão nas diversas instituições de crédito de forma adequadamente harmonizada, proporcionada e eficiente, contribuindo, assim, para garantir condições de igualdade e um impacto prudencial mais forte”, refere o BCE.

Prioridade: Gestão de Risco

“Serão realizadas numerosas atividades como parte da supervisão quotidiana, incluindo a monitorização de instrumentos financeiros complexos, tais como ativos de nível 2 e nível 3. Será dada especial atenção às análise específica dos modelos internos.

“O projeto de análise específica dos modelos internos (targeted review of internal models – TRIM) prosseguirá em 2018 e 2019, com o objetivo geral de reforçar a credibilidade e confirmar a adequação dos modelos internos das instituições de crédito aprovados para efeitos do Pilar I”, explica o BCE.

O guia intitulado Guide for the Targeted Review of Internal Models (TRIM), cuja primeira versão foi disponibilizada em 2017, “aborda a forma como, no âmbito do MUS, se pretende implementar os requisitos regulamentares mais relevantes relacionados com os modelos internos e estabeleceu as bases para a fase de execução do projeto”.

As atividades em 2018 serão estreitamente alinhadas com os progressos alcançados em 2017, prosseguindo as inspeções no local centradas no risco de crédito, de mercado e de crédito da contraparte, adianta ao BCE.

Na sequência da disponibilização dos resultados dessas inspeções no local, “o BCE continuará a realizar análises horizontais, cujos resultados serão também utilizados no seguimento a dar em matéria de supervisão e na revisão do guia”, acrescenta.

“O resultado dessa revisão – o guia do BCE sobre modelos internos (ECB guide to internal models) – será publicado para efeitos de consulta pública”, diz a nota do BCE.

“O processo de autoavaliação da adequação do capital interno (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) e o processo de autoavaliação da adequação da liquidez interna (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP) são fundamentais para as instituições de crédito na gestão da adequação do capital e da liquidez”, explica a nota. Por isso, a Supervisão Bancária do BCE “redefiniu e aprofundou as suas orientações prudenciais sobre o ICAAP e o ILAAP, que serão finalizadas em 2018, após uma consulta pública a lançar no início do ano. Além disso, serão também desenvolvidos esforços com vista a melhorar a transparência relativamente à composição “risco a risco” dos requisitos do Pilar II”, refere o BCE.

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