Centeno não antecipa que haja bancos com dificuldade em repôr as almofadas de capital regulatório

Mário Centeno respondia à questão sobre as dificuldades que alguns bancos, por terem menos folgas no rácio de capital, poderão ter quando tiverem de repor as almofadas de capital regulatório em 2022.

“Não se antecipam dificuldades” aos bancos na reposição do seu capital regulatório que foi flexibilizado pelo BCE na resposta à pandemia, garantiu hoje o governador do Banco de Portugal durante a conferência de imprensa de apresentação do Relatório da Estabilidade Financeira de 2021.

Mário Centeno respondia à questão sobre as dificuldades que alguns bancos, por terem menos folgas no rácio de capital, poderão ter quando tiverem de repor as almofadas de capital regulatório em 2022.

No entanto, lembra o governador, os riscos que são destacados no relatório merecem a atenção dos agentes do sistema bancário.

Recorde-se que os bancos têm pelo menos até ao final de 2022 para repor almofadas de capital.

O regulador deu um prazo aos bancos para reporem as almofadas de capital que, em virtude da crise pandémica, foram aliviadas e passaram a poder ser consumidas de forma a que as instituições de crédito libertassem liquidez para financiar a economia.

Está em causa a reposição da reserva combinada de fundos próprios e do nível de ‘Pillar 2 Guidance’ até, pelo menos, ao final de 2022, sendo que não será exigido o restabelecimento do requisito de LCR (rácio de liquidez) até, pelo menos, ao final de 2021.

Recentemente a Fitch publicou o “Fitch Ratings 2022 Outlook: Western European Banks”, onde constata que o BCP, o Banco Montepio e o Novobanco operam com buffers comparativamente baixos, e por isso recomenda que devem apostar na melhoria dos seus rácios de capital.

A pandemia de Covid-19 mantém-se como um desafio à resiliência do sistema financeiro nacional e internacional. “Pela sua intensidade, abrangência e persistência, ainda não totalmente conhecidas, a pandemia confirmou a importância da redução prévia de vulnerabilidades, como a dívida excessiva e os elevados rácios de incumprimento na carteira de crédito, e a regulação financeira implementada nos anos subsequentes à grande crise financeira internacional”, diz o relatório.

“A redução do risco e o quadro regulatório foram fulcrais para o reforço da resposta de política, adotada a nível internacional e nacional, e para potenciar o impacto da coordenação das várias dimensões de política, monetária, governamental e orçamental, regulatória micro e macroprudencial e de supervisão, o que permitiu uma abordagem multidimensional aos desafios colocados pela pandemia”, reconhece o BdP no relatório.

O Relatório de Estabilidade Financeira tem um capítulo relativo à “reconstituição das reservas de capital”. Nele é dito que “a análise confirma que uma reconstituição das reservas de capital demasiado célere reforça a resiliência bancária, mas pode causar disrupções significativas na
concessão de crédito no processo de convergência para um novo equilíbrio”.

“Tal como anunciado pelo BCE em julho de 2020, não será exigido aos bancos que comecem a reconstituir as reservas de capital, que tenham sido ou venham a ser entretanto utilizadas, pelo menos antes do final de 2022”, contextualiza o relatório. “A reconstituição das reservas de capital pode ter efeitos procíclicos na concessão de crédito, se levada a cabo antes do processo de recuperação estar completamente maduro e dada a inexistência de informação suficiente sobre as perdas incorridas pelos bancos”, defende o BdP no seu relatório.

“A magnitude destes efeitos dependerá, entre outros fatores, da dimensão das reservas de capital voluntárias dos bancos (ou seja, o nível de reservas de capital acima dos requisitos definidos pelas autoridades de supervisão) e das ações tomadas pelos bancos de forma a cumprirem com maiores níveis de reservas. Nestas últimas incluem-se a emissão de capital, desalavancagem, redução da reserva voluntária, ou, ainda, mediante uma combinação das três estratégias possíveis”, lê-se no documento.

É enquanto autoridade macroprudencial que o BdP requere que os bancos aumentem as reservas de capital.

O Banco de Portugal diz no relatório que poderá tomar medidas macroprudenciais dirigidas à mitigação da potencial acumulação de risco sistémico em alguns setores. Mário Centeno explicou que se refere às medidas macroprudenciais que já estão em curso.

Sobre as moratórias e o aumento do crédito malparado o Governador mostrou-se otimista mas reconheceu que há um desfasamento entre o fim das moratórias e o efeito no rácio de NPL (Non Performing Loans) quando os clientes retomam o pagamento de prestações nos créditos. Centeno diz que nem tudo pode ser avaliado agora, e por isso a situação exige que seja olhada com atenção pelos agentes do sector bancário.

Mário Centeno explicou também que as “taxas de juro têm um impacto bastante negativo na rendibilidade dos bancos, e perante um período que pode indiciar uma normalização das taxas de juro no sentido de deixarem de estar próximas de zero ou mesmo negativas, tem de ser visto com algum otimismo para o sistema bancário, desde que (e isto é muito importante) essa subida seja gradual e acompanhada pela correspondente robustecimento da atividade económica e por algum processo também de normalização das perspetivas para a inflação”.

“A perspetiva da subida das taxas de juro terá seguramente mais efeitos positivos do que negativos”, para o sistema bancário.

Sobre os riscos climáticos e a forma como poderão afetar a estabilidade financeira ao longo das próximas décadas, Centeno lembrou que é preciso acelerar a transição climática. “É preciso pôr mãos à obra”, recomendou o Governador às empresas.

No próximo ano o BCE vai realizar os testes de stress climáticos. O relatório refere que os reguladores e supervisores têm intensificado o apelo para as instituições financeiras integrarem os riscos climáticos e ambientais nas políticas de gestão de risco e na avaliação da resiliência perante riscos físicos e de transição.

Relacionadas

Bancos portugueses têm o maior peso da dívida pública e arriscam impacto negativo nos fundos próprios

Com referência a junho de 2021, uma eventual subida das yields em 100 pontos base ao longo da curva de rendimentos dos títulos de dívida pública de Portugal, Espanha e Itália, teria um impacto estimado de cerca de -0,8 pp no rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1), em base consolidada, do conjunto dos principais bancos portugueses, conclui o Banco de Portugal.

Banco de Portugal alerta para redução do rendimento disponível com a esperada subida dos juros

No seu Relatório da Estabilidade Financeira de 2021, o supervisor antevê a deterioração da qualidade dos ativos e materialização do risco de crédito e chama a atenção para a importância de um adequado registo de imparidades para crédito.
Recomendadas

Euribor volta a subir para novo máximo a seis meses e cai a três e a 12 meses

As taxas Euribor desceram hoje, pela primeira vez desde 09 de setembro, a três e a 12 meses, e voltaram a subir a seis meses, para um novo máximo desde janeiro de 2009.

BPI e FCT financiam 20 projetos e nove ideias para o desenvolvimento sustentável no Interior

A edição de 2022 do Programa Promove, uma iniciativa da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), concedeu apoios a fundo perdido de perto de 3,6 milhões a um total de 20 projetos e nove ideias destinados a impulsionar o desenvolvimento sustentável de regiões do interior de Portugal.

Tribunal de Contas não afasta cenário de novas injeções de capital no Novobanco

O juiz conselheiro relator do relatório da auditoria do Tribunal de Contas à gestão do Novobanco, José Quelhas, referiu hoje que não está afastado o cenário de novas injeções de dinheiro público no ex-BES.
Comentários