A Autoridade Bancária Europeia (EBA) lançou hoje o teste de stress de 2023 a nível da UE e divulgou os cenários macroeconómicos que serão utilizados no exame à banca europeia.

O exercício avalia o desempenho dos bancos num cenário base e num cenário adverso durante o período 2023-25.
O cenário adverso pressupõe um hipotético agravamento das tensões geopolíticas levando a uma forte queda do PIB, com a inflação persistente e as altas taxas de juros a terem fortes efeitos adversos no consumo privado e nos investimentos, tanto a nível nacional como global.

O cenário adverso foi concebido para garantir sobrevivência a uma gravidade significativa dos vários choques macroeconómicos e financeiros em todos os países da UE e, pela primeira vez, retrata uma repartição dos choques (no valor acrescentado bruto real) por setores económicos.

O teste de stress a nível da UE será conduzido numa amostra muito maior em comparação com anos anteriores, abrangendo 70 bancos da UE e 75% do total dos activos bancários na UE.

Em termos de queda do PIB, o cenário adverso de 2023 é o mais severo utilizado até à data em toda a UE nos testes da banca. A natureza severa do cenário adverso reflecte uma escolha deliberada e o objectivo do exercício de stress test, que consiste em avaliar a resiliência do sistema bancário europeu a um hipotético macroambiente gravemente deteriorado. A EBA espera publicar os resultados do exercício no final de Julho de 2023.

O teste de stress avalia a solvabilidade dos bancos da UE num cenário macroeconómico hipotético adverso num horizonte de três anos (2023-25). Os objectivos do teste de esforço são avaliar e comparar a resiliência geral dos bancos da UE a choques económicos graves relevantes; avaliar se os rácios de capital bancário são suficientes para garantir que os bancos possam apoiar a economia em períodos de stress; fomentar a disciplina do mercado através da publicação transparente de dados consistentes, granulares e comparáveis a nível banco a banco; e fornecer informações para o Processo de Revisão e Avaliação da Supervisão (SREP) às autoridades de supervisão competentes.

O teste de stress em toda a UE será realizado a uma amostra de 70 bancos da UE – dos quais 57 de países que são membros do Mecanismo Único de Supervisão (SSM) – cobrindo cerca de 75% do total de ativos do setor bancário na UE e na Noruega. Em comparação com testes de stress anteriores em toda a UE, o exercício de 2023 abrange mais 20 bancos.

A EBA avança que no cenário adverso, ficou definido que o PIB real a nível da UE diminui 6% cumulativamente no horizonte de três anos, enquanto a taxa de desemprego aumenta 6,1 pontos percentuais, ambos em relação ao ponto de partida. A inflação estará bem acima da linha de base em todo o horizonte do cenário, em 3 ponto percentuais em 2023 e 1,5 pontos percentuais em 2025.

O cenário adverso deste ano inclui pela primeira vez informação sobre o crescimento do Valor Acrescentado Bruto (VAB) em 16 setores de atividade económica. Essa decomposição ajudará a avaliar melhor o desempenho dos bancos, dependendo de seu modelo de negócios e exposições setoriais.