Rácios de capital dos maiores bancos do mundo subiram para nível mais alto desde 2012 em 2021

Os rácios de capital determinados pelo acordo de Basileia III dos maiores bancos mundiais aumentaram no ano passado para o nível mais alto desde 2012, segundo o último exercício de monitorização de Basileia III, baseado em dados de 31 de dezembro de 2021, e que foram publicados hoje e difundidos em comunicado pelo BIS (Bank for International Settlements).

Também os lucros dos bancos atingiram (ou quase) níveis recordes em todas as regiões no segundo semestre de 2021.

O relatório expõe o impacto do quadro de Basileia III, incluindo a conclusão, em dezembro de 2017, das reformas de Basileia III e a finalização, em janeiro de 2019, da estrutura de risco de mercado.

Os requisitos mínimos finais de Basileia III serão implementados até dia 1 de janeiro de 2023 e totalmente implementados até dia 1 de janeiro de 2028.

“O impacto médio da estrutura final de Basileia III totalmente implementada no capital mínimo exigido (MRC) Tier 1 dos bancos do Grupo 1 é +2,4%, em comparação com um aumento de 3,3% no final de dezembro de 2020. Nesta data, os bancos do Grupo 1 relataram déficits totais de capital regulatório no valor de 0,1 mil milhões de euros, o que compara com um déficit de 2,3 mil milhões de euros no final de junho de 2021”, refere o BIS (Bank for International Settlements).

Os dados do BIS (Banco de Compensações Internacionais) foram obtidos em 182 bancos, incluindo 117 grandes bancos internacionalmente. Esses bancos do “Grupo 1” são definidos como bancos internacionalmente ativos que possuem capital Tier 1 de mais de 3 mil milhões de euros e incluem todas as 30 instituições que foram designadas como bancos globais sistemicamente importantes (G-SIBs). A amostra do Comité de Basileia também inclui 65 bancos do “Grupo 2” (ou seja, bancos com capital Tier 1 inferior a 3 mil milhões de euros e que não operam internacionalmente)

O atual quadro fornece agora uma visualização interativa de riscos de mercado, risco operacional, risco de crédito de contraparte e risco de ajustamento da avaliação de crédito.

O último relatório de monitorização inclui ainda dados especiais sobre a exposição dos bancos aos criptoativos, sobre as almofadas de capital e sobre os requisitos totais do rácio CET1.

A avaliação do peso dos buffers de capital e dos requisitos totais de CET1 é a primeira análise baseada em dados de monitoramento que também refletem os requisitos do Pilar 2, diz o BIS. No final de 2021, o requisito mínimo de 4,5% corresponde a cerca de um terço do capital total do CET1 detido pelos bancos. Todos os buffers combinados têm uma participação de 36%, deixando uma margem de manobra no rácio de CET1 de cerca de 31%. Entre os buffers, o Pilar 2 contribui com cerca de 3%.

A característica especial sobre criptotivos centra-se num pequeno número de bancos que reportaram tais exposições no final de 2021.

As exposições globais, compreendendo principalmente Bitcoin, Ether e criptoativos relacionados, são pequenas, mas distribuídas de forma desigual entre os bancos. Em termos de atividades, dominam os serviços de custódia, compensação e de market-making, relata o BIS.