“Há que haver um trabalho sequencial apropriado, com ferramentas que ajudem tanto bancos como reguladores a fazerem o seu trabalho. É importante manter um alto nível de ambição na incorporação de critérios ESG”, diz Dorota Siwek, líder de riscos ESG da Autoridade Bancária Europeia.
A Autoridade Bancária Europeia (EBA – European Banking Authority) considera que é necessário “dar tempo” aos bancos “para se ajustarem” porque “não é possível fazer tudo de uma vez” quando se está a incorporar métricas ambientais, sociais e de governanças nos processos.
“Há que haver um trabalho sequencial apropriado, com ferramentas que ajudem tanto bancos como reguladores a fazerem o seu trabalho. É importante manter um alto nível de ambição na incorporação de critérios ESG”, disse Dorota Siwek, que lidera a unidade de riscos ESG (Environmental, Social e Governance) da EBA.
Os critérios ESG têm sido definidos como uma prioridade da EBA, mas “requerem cooperação, coordenação com outros stakeholders, como a Comissão Europeia e as autoridades nacionais competentes”, de acordo a keynote speaker do Fórum Banca 2022, que o Jornal Económico e a PwC promovem esta sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian.
Como é que o supervisor bancário europeu está a construir essa estratégia? Como está lidar com o tópico? Dorota Siwek começou por fazer referência ao relatório “The role of environmental risks in the prudential framework for credit institutions and investment firms” (“O papel dos riscos ambientais na framework prudencial para instituições de crédito e firmas de investimento”), que a EBA lançou no início da semana passada.
No documento de reflexão, a EBA lança quatro questões fundamentais em torno da estrutura do framework prudencial, nomeadamente o nível de capital geral no sector bancário, o conceito de “double materiality”, o horizonte temporal apropriado ou como refletir a natureza dos riscos ambientais futuros.
Em termos de questões específicas, a EBA debruça-se sobre: aos mecanismos existentes dentro da framework que permitem detetar os novos riscos (ratings de crédito externos, avaliações, modelos internos e due diligence), a potencial introdução de fatores de ajuste de medição de riscos, entre outras. As respostas sobre estas temáticas estão a ser recebidas até 2 de agosto.
“Já recebemos indicação da Comissão Europeia para rever os padrões para acomodar recentes mudanças na taxonomia. É algo que planeamos fazer este ano”, mencionou ainda a especialista, assegurando que o regulador dos bancos da União Europeia está “a pensar além e avançar nas próximas medidas”, inclusive na revisão dos princípios de risco relativos a aspetos sociais, mais transparência das instituições, atualização de linhas orientadoras e planos de transição.
No plano e calendário da EBA denota-que a recolha de provas, no âmbito deste documento de discussão sobre ESG, acontece entre 2022 e 2023 e a elaboração do relatório final está prevista para o próximo ano.
Numa entrevista recente ao Jornal Económico, Dorota Siwek falou do discussion paper que a EBA lançou recentemente sobre a forma como a estrutura prudencial dos bancos deve lidar com os riscos climáticos e o papel decisivo que os bancos vão desempenhar no futuro como potenciadores de uma economia mais sustentável.
